MACDとは「指数平滑移動平均線(EMA)くっついたり離れたり分析」
MACDで使用するのは「MACD」と「シグナル」だけ。
【MACD】短期EMAと長期EMAのカイリを表している線。※短期EMA12 長期EMA26
【シグナル】MACDの移動平均【MACDのn日間EMA】※n=9を使う
シグナルの役割
MACDの移動平均線なのでMACDのトレンドをわかりやすくする役割がある。MACDがシグナルをクロスすることがサインなのでシグナルと呼ばれる。
目押し(売買)のサインは4つ
サインの早い順に
- MACDの底(天井)
- MACDとシグナルのゴールデン(デッド)クロス
- 短期EMAと長期EMAのクロス
- MACDとシグナルのゼロラインクロス
最適な仕掛けサインは何番?
答えは②
グランビルの法則を付け加えた、シグナルがある程度下がった後で、横ばいあるいは上昇に転じた時にMACDがシグナルを下から上にクロスしたとき。※逆もあり。
ゼロラインクロスの使い方
ゼロラインクロスは遅すぎて目押しのサインにはならない。 ゼロラインを越えていくと仕掛け成功。いつまで経ってもゼロラインを越えなければ失敗として手じまいを考える。
もみ合い時の仕掛けは慎重に
もみ合い時の仕掛けは慎重に
ゼロラインを挟んで小さい波を繰り返すのはもみ合い状態。大きい波ほど信頼できる。
MACDとシグナルのゴールデンクロスは信頼できるが、もみ合い時のトレンド系指標は騙しだらけになる。
ゴールデンクロスならできるだけ低い位置でクロスするのが良く、デッドクロスならできるだけ高い位置でクロスする方が信頼性が高まるのです。
格言
小さな損切は気にせず、早めに切る
デッドラインは直近の最安値(最高値)に設定する
上級者向け手法【ダイバージェンス】
価格が上昇しているにもかかわらずオシレーターは下降している。
ストキャスやRISなどオシレーター系の指標はほぼ共通の考え方。
ダイバージェンスの使い方
価格が上昇しているがオシレーターは横ばいか価格に見合わない小幅の上昇をしていたり、価格が下降しているのにMACDが上昇し始めると底(天井)が近いということになる。
MACDの推奨パラメーター
短期=6日・19日
中期=12日・26日
長期=19日・39日
トレンドの強弱で使い分けるのがベスト
通常のトレンド
仕掛けは中期 手じまいも中期
やや強いトレンド
仕掛けは中期 手じまいは長期
とても強いトレンド
仕掛けは短期 手じまいは長期
考え方
これでわかるのは常識にとらわれず、仕掛ける時のパラメーターと手じまいのときのパラメーターは変えた方がいい時もあるということ。パラメーターだけでなく使うオシレータ―も仕掛けと手じまいで分けて考えることもできる。
仕掛けのプロ
グランビルの法則を忘れず、シグナルがある程度下がった後で、横ばいあるいは上昇に転じた時にMACDがシグナルを下から上にクロス(下にクロス)したときが仕掛け時よ